Стратегия за мрежова търговия със средна до ниска честота – удобна стратегия за търговия за печалби
Стратегия за мрежова търговия
Основното правило на стратегията за мрежова търговия е, че стратегията за позицията е по-важна от времето. По принцип стратегията за мрежова търговия е техника, при която определен брой поръчки за продажба или покупка се поставят на редовни интервали над или под определена цена, за да се целят печалби, вместо да се спира загубата. Когато пазарната цена на дадена позиция отговаря на предварително дефинирана цел и се отчита печалба при затваряне, същия брой поръчки за покупка или продажба отново се поставят над или под зададената цена. Това създава мрежа, подобна на риболовна мрежа от поръчки за получаване на печалба напред-назад на променливия пазар.
От горното става ясно, че ядрото на стратегията за мрежова търговия е да се постигне рентабилност въз основа на концепцията за „средна реверсия“. Стратегията за мрежова търговия се прилага много добре за колебанията. Разликата между всякакви арбитражни търговски двойки подлежи на „регресия“ по своята същност. Например, цената на фючърсния договор в крайна сметка подлежи на регресия към неговата спот цена, а цените на безсрочните и фючърсните договори също подлежат на „регресия“. Следователно, стратегията за мрежова търговия и арбитражната търговия се считат за близнаци на пазара на монети.
Стратегия за търговия на мрежи със средна до ниска честота
Вземете за пример BTC суап на OKEx и BTC Quarterly, разликата се изчислява като цената на първия минус цената на втория. Следващата диаграма показва колебанията в разликата от 27 юли 2019 г. до 27 август 2019 г. Очевидно е, че разликата варира между приблизително + 1% и -3%. Кривата удря няколко пъти по оста 0.
Стъпки за използване на стратегия за мрежова търговия:
Да вземем дългата решетка като пример:
Поставяме дълга поръчка, след като пазарната цена се премести с един интервал по-ниско. Когато пазарната цена падне, ние отваряме 3 дълги позиции при Купуване 1, Купуване 2 и Купуване 3 по ред (т.е. Купете 1, Купете 2 и Купете 3, показани по-горе, представлявайки отварянето на 30 дълги безсрочни договора и 30 кратки тримесечни договора); и когато пазарната цена се възстанови, ние покриваме позиции на корица 3, корица 2 и корица 1 по ред (т.е. корица 1, корица 2 и корица 3, показана по-горе, представляваща покритие на 30 дълги безсрочни договора и 30 кратки тримесечни договора). Печалбата се изчислява като 3 * цена от един интервал. Това важи и за късата решетка.
Тъй като принципно се приема, че разликата подлежи на регресия до 0, ние създаваме дълги мрежи или къси мрежи, ако разликата е съответно под или над 0. Въз основа на същото предположение, ние просто трябва да затворим позиции след възстановяването на пазарната цена, вместо да спрем загубата при отваряне.
Анализ на риска
Теоретично, мрежовата стратегия за търговия е нещо като стратегия за абсолютна възвръщаемост, използвана от инвеститори за търговия със средна до ниска честота при арбитражна търговия. В средносрочен и дългосрочен план сумата, която инвестирате, трябва да бъде безрискова. На практика обаче трябва да вземете предвид потенциалните рискове при инвестирането.
Риск при принудителна ликвидация на едностранния пазар
Стратегията за хеджиране обикновено може да се използва за арбитраж. Въпреки че цените на хеджирането на еднакви дълги и къси позиции са обект на колебания, вероятно е кракът да се провали, след като може да нямате достатъчно покритие срещу неконтролируем риск поради високи колебания. Следователно трябва да изберете по-нисък коефициент на ливъридж и маржове на трансфер, за да защитите други позиции, когато загубата е по-висока от очакваната.
Такси за транзакции и такса за финансиране
Докато печелите печалби по време на колебанията в арбитражната търговия, печалбата на транзакция е относително ниска. Трябва да се уверите, че печалбите могат да покрият такси за транзакции и такса за финансиране, като създадете по-големи мрежи при използване на стратегия за търговия на мрежи със средна до ниска честота.
Проблем при търговията с фючърсни договори
Вероятно разликата не подлежи на регресия при сключване на договор. Трябва да покривате позиции само когато сте близо до затваряне на договор. Трябва да се предприеме инициатива за обхващане на всички позиции преди затварянето.
Заключение
В обобщение, мрежовата стратегия за търговия включва много малък риск. Можете да заключите печалби, без да наблюдавате колебанията на цените, след като сте разбрали по-добре стратегията. Междувременно таксите за транзакции обикновено са по-ниски при търговия с мрежи от средна до ниска честота, отколкото при търговия с мрежи с висока честота. Ръчната работа е осъществима, дори ако не сте запознати с програмирането.
