Com es canvien els retrocessos mitjançant RSI i ADX

Sovint, el comerç de mercats de criptomonedes implica amb èxit seguir el camí de la menor resistència. Com a comerciant, volem estar en sintonia amb el mercat sempre que sigui possible. Una de les millors maneres de fer-ho és intentar captar les tendències del mercat. Combinant dos senzills indicadors tècnics, RSI i ADX, demostraré com es pot utilitzar una tendència seguint l’enfocament del comerç criptogràfic aprofitant els retrocessos menors dins d’una tendència..

Comprensió de l’indicador RSI

L’índex de força relativa (RSI) va ser creat per un famós analista tècnic anomenat J. Welles Wilder. Va desenvolupar aquest indicador juntament amb l’indicador ADX a finals dels anys setanta. Wilder va publicar el seu treball al seu llibre titulat “Nous conceptes en sistemes comercials tècnics”.

L’indicador RSI és un indicador basat en l’impuls que mesura la força del moviment de preus dins d’un mercat. L’indicador RSI es compon d’una sola línia que oscil·la entre 0 i 100.

Vegem la fórmula de RSI:

RSI = (100- (100 / (1 + RS)))), on RS és la força relativa.

Per tant, primer hem de calcular RS abans de poder obtenir la lectura RSI real. A continuació es mostra la fórmula per calcular RS mitjançant la configuració predeterminada de 14 períodes:

RS = (14 punt EMA de les 14 barres anteriors anteriors / (14 punt EMA de les 14 barres baixes anteriors)

Un cop tenim el valor RS, podem introduir aquesta variable a l’equació RSI per obtenir el valor RSI.

Tingueu en compte que el període 14 és el període per defecte típic de retrocés, però podeu utilitzar qualsevol període que vulgueu.

Hi ha tres senyals principals que s’utilitzen tradicionalment amb l’indicador RSI. Són els següents:

Quan la lectura de l’indicador RSI és inferior a 30, el mercat es considera supervendat.

Quan la lectura de l’indicador RSI és superior a 70, el mercat es considera sobrecomprat.

Quan existeix una divergència entre RSI i Price, és probable que es produeixi aviat un retrocés de preus o un canvi de tendència. Hi ha bàsicament dos tipus principals de divergències: una divergència alcista i una divergència baixista.

Es produeix una divergència alcista quan preu es mou més baix mentre que la lectura RSI divergeix o augmenta.

Es produeix una divergència baixista quan preu augmenta mentre la lectura RSI divergeix o baixa.

A continuació trobareu el gràfic de 480 minuts de ETH / USD (Ethereum). Fixeu-vos en la zona encerclada de l’indicador RSI. Aquestes zones apunten a senyals de sobrecompra i de sobrevenda.

Filtració de senyals amb ADX

ADX significa Índex direccional mitjà i és un indicador de detecció de tendències. La línia ADX ajuda a mesurar la força d’una tendència. Tanmateix, no ens indica per si sol la direcció de la tendència. L’ADX s’utilitza sovint juntament amb les línies + DI i -DI. Quan es combina ADX amb + DI i -DI, ​​es pot mesurar la força i la direcció d’una tendència.

A continuació, es detallen tres pautes bàsiques per utilitzar l’estudi ADX:

• Quan la línia ADX creua per sobre de 25 per sota i + DI és superior a -DI, ​​aleshores apareix o presenta una tendència alcista al mercat.
• Quan la línia ADX creua per sobre de 25 per sota i -DI és superior a + DI, aleshores apareix o presenta una tendència a la baixa al mercat.
• Sempre que la línia ADX està per sota de 20, el mercat es troba en una situació de consolidació del mercat menys tendent.

La línia ADX és una eina excel·lent per mesurar la força d’una tendència. S’ha d’utilitzar amb altres estudis tècnics i indicadors per ajudar a filtrar les operacions dins d’un entorn de mercat sense direcció. Una manera de fer-ho és fer operacions només quan hi hagi certa volatilitat al mercat i els mercats avancin en la seva direcció prevista..

Per exemple, un comerciant podria utilitzar l’ADX com a filtre comercial iniciant una nova posició llarga només quan la línia ADX sigui superior a 25 i + DI superi -DI, ​​el que suggereix que el mercat està tendint a l’alça. Per contra, pot optar per iniciar una nova posició curta només quan la línia ADX sigui superior a 25 i -DI sigui superior a + DI, cosa que suggereix que el mercat està tendint a la baixa.

Tot i que el filtre de tendències ADX no és perfecte, és un dels millors indicadors de detecció de tendències disponibles per als comerciants. Com a tal, seria aconsellable incorporar-ne algun aspecte al programa de negociació.

A continuació es mostra el gràfic de preus de 240 minuts d’ETH / USD que mostra l’aspecte de l’estudi ADX:

Estratègia de retrocés mitjançant RSI i ADX

Ara que teniu una bona comprensió d’aquests indicadors tècnics, anem ara a centrar-nos en la construcció d’una estratègia de negociació de criptomonedes al voltant d’aquests estudis..

Com hem comentat anteriorment, l’indicador RSI s’utilitza tradicionalment com a senyal de sobrecompra i sobrevenda, i els comerciants esperen que es produeixi un canvi de tendència després que una lectura de RSI penetri els nivells extrems de 30 i 70.

Però la forma en què m’agrada utilitzar l’indicador RSI és buscar àrees on s’ha produït un retrocés menor que condueixi a més moviments de preus en la direcció de la tendència general. Per tant, bàsicament prefereixo utilitzar-lo per comprar retrocessos temporals en una tendència alcista i vendre concentracions temporals en una tendència baixista. Per aconseguir-ho, faig servir el llindar de 45 per a oportunitats de compra i 55 per a oportunitats de venda. Per al període de retrocés, encara faig servir la configuració predeterminada de 14 períodes.

Per tant, quan la línia RSI es mou per sota de 45 des de dalt, m’agrada comprar uns quants pips per sobre del màxim de la primera espelma cap amunt. I de la mateixa manera, quan la línia RSI es mou per sobre de 55 des de baix, m’agrada vendre uns quants pips per sota del mínim de la primera espelma creada.

El senyal RSI llarg anterior només és vàlid quan es produeix conjuntament amb la lectura ADX superior a 25 i + DI és superior a -DI. I el senyal RSI breu anterior només és vàlid quan es produeix conjuntament amb una lectura ADX superior a 25 i -DI superior a + DI.

La parada es col·loca més enllà de l’espelma que indicava l’entrada. I per sortir del comerç, m’agrada veure el gràfic de les pistes d’acció de preus, especialment un desglossament de la línia de tendència en la direcció oposada.

Exemple d’estratègia de comerç RSI ADX

Ara que tenim les nostres regles d’estratègia comercial RSI ADX, vegem com funciona tot això en un gràfic de preus real.

A continuació trobareu el gràfic de preus de Bitcoin de 240 minuts.

Fixeu-vos a la part esquerra del gràfic, el mercat sembla baixar i l’indicador RSI també baixa, juntament amb l’acció de preus. Poc després, hi ha una certa consolidació de preus a Bitcoin i la lectura RSI comença a augmentar. Finalment, la lectura RSI penetra en el nivell 55 tal com mostra la zona encerclada de l’indicador. Aquest és el nostre curt senyal d’entrada.

A continuació, hem de confirmar que el nostre filtre de tendència, l’indicador ADX és superior a 25 i que la línia -DI (vermella) està per sobre de la línia + DI (verda). De fet, aquest és el cas que confirma el nostre curt senyal d’entrada. Podem preparar-nos per entrar en una posició curta després de treure el mínim de la primera espelma cap avall. Veureu aquesta àrea marcada al gràfic.

El nostre stop loss es situaria per sobre del màxim d’aquella primera espelma, que mai va estar a punt de provar-se. I una bona àrea per obtenir beneficis hauria estat la ruptura alcista de la línia de tendència inclinada a la baixa, tal com es mostra al gràfic.

Autor: Vic Patel és l’autor d’aquest post de convidat. És comerciant i educador privat amb més de 20 anys d’experiència en els mercats financers. També és el fundador de Forex Training Group.