3,000ドルの感謝祭の修正後もビットコイン先物市場は依然として楽観的

先物金曜日は、OKExの四半期ごとのビットコイン先物の毎週のレビューです. 

ビットコイン(BTC)は、7週間連続で上昇し、感謝祭の休暇の直前に最初の大幅な修正を経験しました。 11月25日の午後、BTC価格はOKEx BTCインデックス価格によると最初に約19,500ドルの最近の高値に達しましたが、その後急激な下落を始め、18,900ドルと17,400ドルの重要な短期および中期サポートを失いました。今日の終わり.

大幅な下落は、3月12日以来、デリバティブ市場で最大の毎日の清算を引き起こしました。これは、主要取引所全体で合計13億3500万ドルです。過去8日間にスポット市場で購入したすべてのトレーダーも閉じ込められています.

BTCインデックスは現在16,800ドルですが、OKEx四半期先物(BTCUSD1225)は約17,050ドルのレベルで取引されており、インデックス価格を250ドル(約1.45%)上回っています。. 

先週の先物金曜日 記事では、市場がどのように引き戻しを期待しており、トレーダーが利益を袋詰めしているのかを指摘しました。しかし、BTCの価格が今週3,000ドル下落したとしても、市場の楽観主義は押しつぶされるにはほど遠いようです。.

BTCのロング/ショート比率と証拠金貸付比率の両方が上昇傾向にあり、小売の強気を示しています。さらに、CMEの建玉は修正後初めて他の取引所に先んじており、機関投資家もビットコインの将来に賭けていることを示しています.

OKEx BTC四半期先物(BTCUSD1225)、11月27日午前8時UTC現在。出典:OKEx、TradingView

OKEx取引データの読み取り

OKExの取引データページにアクセスして、その他の指標を確認してください. 

BTCロング/ショート比

BTCのロング/ショート比率は火曜日にインデックス価格が19,000ドルを突破した後、最近の最高値である1.12に達し、その後24時間以内に0.95に急落しました。これは、トレーダーが利益を保護するためにショートポジションに入ったことを示しています。.

別の観察では、木曜日に価格が17,000ドルに下落したとき、小売業者がディップを急いで購入したことを反映して、ロング/ショート比が突然1.12に上昇しました。その結果、価格は一時的に$ 17,400に跳ね返った後、2回目の引き戻しで$ 16,200まで下落しました。.

ロング/ショート比は依然として0.95前後で推移しており、過去数週間の過去のデータと比較すると、これは小売センチメントが依然として主に強気であることを示しています。.

データ収集時間:11/20 6:00 amUTCから11/276:00 am UTC


ロング/ショート比率は、ロングポジションをオープンしているユーザーの総数とショートポジションをオープンしているユーザーの総数を比較します。比率はすべての先物と永久スワップから編集され、ユーザーのロングサイド/ショートサイドはBTCでのネットポジションによって決定されます.

デリバティブ市場では、ロングポジションが開かれるたびに、ショートポジションによってバランスが取られます。ロングポジションの総数は、ショートポジションの総数と等しくなければなりません。比率が低い場合は、より多くの人がショーツを持っていることを示しています.

BTCベース

市場の楽観主義は、四半期先物のプレミアムに反映されています。水曜日に価格が19,200ドルを超えた後、プレミアムは最近の最高値である400ドル(2%)に達しました。 12月の四半期先物は1か月以内に失効するため、このプレミアムは比較的非常に高くなります。.

ただし、過度のプレミアムレベルは、差し迫った市場の逆転を示しています。 BTCベースは現在$ 250、つまり1.4%に戻っています。これは基本的に先週の金曜日と同じであり、市場の楽観主義が依然として損なわれていないことを示しています。.

さらに、水曜日に、資金調達率が0.1%を超えると、BTCの永久スワップ価格が押し上げられることを確認しました。資金調達率の通常の範囲として0.01%から0.03%を考慮すると、水曜日の数字は、小売業者が価格上昇を追いかけていたことを示しています.

データ収集時間:11/20 6:00 amUTCから11/276:00 am UTC

この指標は、四半期先物価格、スポットインデックス価格、およびベーシス差を示します。特定の時間の基準は、四半期先物価格からスポットインデックス価格を引いたものに等しくなります.

先物の価格は、ビットコインの価格に対するトレーダーの期待を反映しています。根拠が正の場合、それは市場が強気であることを示しています。ベーシスがマイナスの場合、それは市場が弱気であることを示しています.

四半期先物の基礎は、長期的な市場動向をよりよく示すことができます。根拠が高い場合(正または負のいずれか)、裁定取引の余地があることを意味します.

建玉と取引量

水曜日に、建玉は過去最高の13億ドルに達しました。しかし、その後の大幅な価格引き下げによりデリバティブ市場は出血し、OIは2日間で2億ドル下落しました。.

現在、OKExの11億ドルのOIは、CMEの11.6億ドルを上回っています。 スキューのデータ, これは、ある程度、機関投資家が修正後も市場に信頼を置いていることを示しています。. 

データ収集時間:11/20 6:00 amUTCから11/276:00 am UTC

建玉は、特定の日にクローズされていない未決済の先物/スワップの総数です。.

取引量は、特定の期間における先物と永久スワップの合計取引量です。.

2,000のロング契約と2,000のショート契約が開かれている場合、建玉は2,000になります。取引量が急増し、短期間に建玉が減少した場合は、多くのポジションがクローズされているか、清算を余儀なくされている可能性があります。取引量と建玉の両方が増加した場合、それは多くのポジションがオープンしたことを示しています.

BTC証拠金貸付比率

BTC証拠金貸付比率は、先週の金曜日の8.0から10.6へと徐々に増加しました。信用取引率は、物価が急落しても上昇を続けており、小売業者は底値が近いと考えている。.

データ収集時間:11/20 6:00 amUTCから11/276:00 am UTC

証拠金貸付比率は、特定の期間にUSDTを借りているユーザーとUSDT値でBTCを借りているユーザーの比率を示すスポット市場取引データです。. 

この比率は、トレーダーが市場のセンチメントを調べるのにも役立ちます。一般的に、USDTを借りているトレーダーはBTCを購入することを目指しており、BTCを借りているトレーダーはそれをショートすることを目指しています.

信用取引率が高い場合は、市場が強気であることを示しています。低い場合は、市場が弱気であることを示しています。この比率の極端な値は、歴史的にトレンドの逆転を示してきました.

トレーダーの洞察

ロビー、OKEx投資アナリスト

木曜日の3,000ドルの修正により、BTCの価格は短期的に統合フェーズに入る可能性があります。 11月の第2週からの以前の取引ゾーン(つまり、15,800ドルから16,400ドル)は、BTCにある程度のサポートを提供します。一方、先週の中期的なサポートである$ 17,400は、抵抗に転じました。.

価格がすぐに17,400ドルから17,600ドルの範囲を超えることができない場合、特にクジラが再び取引所に大量のBTCを預けているため、市場は弱体化する可能性があります。ただし、中期的には、上記で強調したように、市場参加者(機関投資家と小売業者の両方)は引き続き自信を持っているようです。.

OKEx Insightsは、市場分析、詳細な機能、暗号の専門家からの厳選されたニュースを提供します.

Mike Owergreen Administrator
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