RSIとADXを使用してプルバックをトレードする方法

多くの場合、暗号通貨市場の取引は、最も抵抗の少ない道をたどることを成功裏に伴います。トレーダーとして、私たちは可能な限り市場と調和したいと思っています。そのための最良の方法の1つは、市場のトレンドの動きを捉えようとすることです。 RSIとADXの2つの単純なテクニカル指標を組み合わせることで、トレンド内のマイナーなプルバックを利用して、暗号取引へのトレンドフォローアプローチをどのように利用できるかを示します。.

RSI指標を理解する

相対力指数(RSI)は、J。ウェルズワイルダーという有名なテクニカルアナリストによって作成されました。彼は1970年代後半にADXインジケーターと一緒にこのインジケーターを開発しました。ワイルダーは彼の著書「テクニカルトレーディングシステムの新しい概念」で彼の作品を発表しました.

RSI指標は、市場内の価格変動の強さを測定する勢いに基づく指標です。 RSIインジケーターは0〜100の間で変動する1本の線で構成されています.

RSIの公式を見てみましょう。

RSI =(100-(100 /(1 + RS)))、ここでRSは相対力です.

したがって、実際のRSIの読み取り値を取得する前に、まずRSを計算する必要があります。以下は、デフォルトの14期間設定を使用してRSを計算する式です。

RS =(14 限目 以前の14アップバーのEMA /(14 限目 以前の14個のダウンバーのEMA)

RS値を取得したら、その変数をRSI方程式に入力して、RSI値を取得できます。.

14期間が一般的なデフォルトの振り返り期間であることに注意してください。ただし、任意の期間を使用できます。.

RSIインジケーターで伝統的に使用されている3つの主要なシグナルがあります。それらは次のとおりです。

RSI指標の読み取り値が30未満の場合、市場は売られ過ぎと見なされます.

RSI指標の読み取り値が70を超える場合、市場は買われ過ぎと見なされます.

RSIとPriceの間に相違が存在する場合、価格のリトレースメントまたはトレンドの変化がすぐに発生する可能性があります。発散には、基本的に2つの主要なタイプがあります。強気の発散と弱気の発散です。.

強気の発散は次の場合に発生します 価格 RSIの読みが発散または上昇している間、は下降しています.


弱気の発散は次の場合に発生します 価格 RSIの読みが発散している間、または下に移動している間、は上に移動しています.

以下に、ETH / USD(イーサリアム)の480分のチャートがあります。 RSIインジケーターの丸で囲まれた領域に注目してください。これらの領域は、買われ過ぎと売られ過ぎのシグナルを示しています.

image1 10

ADXによる信号のフィルタリング

ADXはAverageDirectional Indexの略で、トレンド検出インジケーターです。 ADXラインは、トレンドの強さを測定するのに役立ちます。ただし、それだけではトレンドの方向性はわかりません。 ADXは、多くの場合、+ DIおよび-DIラインと組み合わせて使用​​されます。 ADXを+ DIおよび-DIと組み合わせると、トレンドの強さと方向を測定できます.

ADXスタディを使用するための3つの基本的なガイドラインは次のとおりです。

  • ADXラインが下から25を超え、+ DIが-DIを上回っている場合、上昇トレンドが出現しているか、市場に存在しています。.
  • ADXラインが下から25を超え、-DIが+ DIを超えると、下降トレンドが出現するか、市場に存在します。.
  • ADXラインが20未満の場合は常に、市場は統合され、トレンドのない市場状態にあります。.

ADXラインは、トレンドの強さを測定するための優れたツールです。方向性のない市場環境内での取引を除外するために、他の技術研究や指標とともに利用する必要があります。これを行う1つの方法は、市場にある程度のボラティリティがあり、市場が意図した方向に動いている場合にのみ取引を行うことです。.

たとえば、トレーダーは、ADXラインが25を超え、+ DIが-DIを超えている場合にのみ、新しいロングポジションを開始することで、ADXをトレードフィルターとして使用できます。これは、市場が上昇傾向にあることを示しています。逆に、彼はADXラインが25を超え、-DIが+ DIを上回っている場合にのみ、新しいショートポジションを開始することを選択できます。これは、市場が下落傾向にあることを示唆しています。.

ADXトレンドフィルターは完璧ではありませんが、トレーダーが利用できる最高のトレンド検出指標の1つです。そのため、トレーディングプログラムにその一部を組み込むのが賢明です。.

以下は、ADX調査がどのように見えるかを示すETH / USDの240分の価格チャートです。

image2 6

RSIとADXを使用したプルバック戦略

これらのテクニカル指標の両方をかなりよく理解したので、次に、これらの研究に基づいて暗号通貨取引戦略を構築することに焦点を移しましょう.

前に説明したように、RSIインジケーターは伝統的に買われ過ぎと売られ過ぎのシグナルとして使用され、トレーダーはRSIの読み取り値が30と70の極端なレベルに達した後にトレンドの変化が起こることを期待しています.

しかし、私がRSI指標を使用するのが好きな方法は、全体的なトレンドの方向へのさらなる価格変動につながるマイナーな引き戻しが発生した領域を探すことです。したがって、基本的に、私はそれを使用して、上昇トレンドで一時的な引き戻しを購入し、下降トレンドで一時的なラリーを販売することを好みます。これを実現するために、購入の機会には45、販売の機会には55のしきい値を使用します。ルックバック期間については、デフォルトの14期間設定を引き続き使用します.

したがって、RSIラインが上から45を下回る場合、最初のアップキャンドルの高さより上に数ピップを購入するのが好きです。同様に、RSIラインが下から55を上回った場合、最初に作成されたダウンキャンドルの安値より下に数ピップを売りたいと思います。.

上記の長いRSI信号は、ADXの読み取り値が25を超え、+ DIが-DIを超えている場合にのみ有効です。また、上記の短いRSI信号は、ADXの読み取り値が25を超え、-DIが+ DIを超えている場合にのみ有効です。.

ストップは、エントリーを合図したろうそくの向こうに配置されます。そして、取引を終了するために、私は価格行動の手がかり、特に反対方向のトレンドラインブレイクアウトのチャートを見るのが好きです.

RSIADX取引戦略の例

RSI ADX取引戦略ルールが整ったので、これらすべてが実際の価格チャートでどのように機能するかを見てみましょう。.

以下に240分のビットコイン価格チャートがあります.

image3 1

チャートの左側にあることに注意してください。市場は下落しているようであり、RSI指標も価格行動とともに下落しています。その後まもなく、ビットコインの価格がある程度統合され、RSIの読み取り値が上昇し始めます。最終的に、RSIの読み取り値は、インジケーターの丸で囲まれた領域で示されているように、55レベルを通過します。これは私たちの短いエントリーシグナルです.

次に、トレンドフィルターであるADXインジケーターが25を超えていること、および-DIライン(赤)が+ DIライン(緑)を上回っていることを確認する必要があります。これは実際、私たちの短いエントリーシグナルを確認するケースです。最初のろうそくの安値を取り除いた後、ショートポジションに入る準備をすることができます。この領域がチャートにマークされているのがわかります.

私たちのストップロスは、最初のダウンキャンドルの高さより上に配置され、テストに近づくことはありませんでした。そして、利益を得るのに良い領域は、チャートに示されているように、下向きに傾斜したトレンドラインの逆さまのブレイクアウトでした。.

著者ヴィック・パテル このゲスト投稿の作者です。彼は、金融市場で20年以上の経験を持つ民間の貿易業者および教育者です。彼はまた、Forex TrainingGroupの創設者でもあります。.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map