إستراتيجية تداول الشبكة ذات التردد المنخفض والمتوسط ​​- إستراتيجية تداول مفيدة لتحقيق مكاسب

استراتيجية تداول الشبكة

القاعدة الأساسية لاستراتيجية تداول الشبكة هي أن استراتيجية المركز أكثر أهمية من التوقيت. بشكل أساسي ، استراتيجية تداول الشبكة هي تقنية يتم فيها وضع عدد معين من أوامر البيع أو الشراء على فترات منتظمة أعلى أو أقل من السعر المحدد لاستهداف المكاسب بدلاً من وقف الخسارة. عندما يلبي سعر السوق للمركز هدفًا محددًا مسبقًا ويتم تسجيل مكاسب عند الإغلاق ، يتم وضع نفس عدد أوامر الشراء أو البيع أعلى أو أسفل السعر المحدد مرة أخرى. يؤدي هذا إلى إنشاء شبكة أوامر شبيهة بشبكة الصيد لكسب الأرباح ذهابًا وإيابًا في السوق المتقلب.

يتضح مما سبق أن جوهر استراتيجية تداول الشبكة هو تحقيق الربحية على أساس مفهوم “متوسط ​​الارتداد”. تنطبق إستراتيجية تداول الشبكة بشكل جيد للغاية على التقلبات. الفرق بين كل أزواج تداول المراجحة يخضع “للانحدار” في طبيعته. على سبيل المثال ، يخضع سعر العقد الآجل في النهاية للانحدار إلى سعره الفوري ، كما تخضع أسعار العقود الدائمة والمستقبلية “للانحدار”. لذلك ، تعتبر استراتيجية تداول الشبكة وتداول المراجحة توائم في سوق العملات.

إستراتيجية تداول الشبكة ذات التردد المتوسط ​​إلى المنخفض

خذ BTC Swap و BTC الفصلي من OKEx كأمثلة ، يتم حساب الفرق على أساس سعر الأول مطروحًا منه سعر الأخير. يعرض الرسم البياني التالي التقلبات في الفرق من 27 يوليو 2019 إلى 27 أغسطس 2019. ومن الواضح أن الفرق يتقلب بين + 1٪ تقريبًا و -3٪. يضرب المنحنى المحور 0 لبضع مرات.

خطوات استخدام استراتيجية تداول الشبكة:

خذ الشبكة الطويلة كمثال:

نضع طلبًا طويلاً بمجرد أن يتحرك سعر السوق بمقدار فترة زمنية أقل. عندما ينخفض ​​سعر السوق ، نفتح 3 مراكز طويلة في Buy 1 و Buy 2 و Buy 3 (على سبيل المثال ، Buy 1 و Buy 2 و Buy 3 الموضحة أعلاه ، والتي تمثل فتح 30 عقدًا طويلًا دائمًا و 30 عقدًا ربع سنوي قصير) ؛ وعندما يرتد سعر السوق ، فإننا نغطي المراكز في الغلاف 3 والغطاء 2 والتغطية 1 بالترتيب (أي التغطية 1 والتغطية 2 والتغطية 3 الموضحة أعلاه ، والتي تمثل تغطية 30 عقدًا طويلًا دائمًا و 30 عقدًا ربع سنوي قصير). يتم احتساب الربح على أنه 3 * سعر فترة واحدة. هذا هو الحال أيضًا بالنسبة للشبكة القصيرة.

نظرًا لأنه من المفترض بشكل أساسي أن الاختلاف يخضع للانحدار إلى 0 ، فإننا ننشئ شبكات طويلة أو شبكات قصيرة إذا كان الفرق أقل من 0 أو أعلى على التوالي. بناءً على نفس الافتراض ، نحتاج فقط إلى إغلاق المراكز بعد ارتداد سعر السوق ، بدلاً من إيقاف الخسارة عند الفتح.

تحليل المخاطر

من الناحية النظرية ، تعد استراتيجية تداول الشبكة نوعًا من استراتيجية العائد المطلق التي يستخدمها مستثمرو التداول من متوسط ​​إلى منخفض التردد في تداول المراجحة. على المدى المتوسط ​​إلى الطويل ، من المفترض أن يكون المبلغ الذي تستثمره خاليًا من المخاطر. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، تحتاج إلى النظر في المخاطر المحتملة في القيام بالاستثمار.


مخاطر التصفية القسرية في السوق من جانب واحد

يمكن استخدام استراتيجية التحوط عادة للمراجحة. على الرغم من أن أسعار التحوط للمراكز الطويلة والقصيرة المتساوية عرضة للتقلبات ، فمن المحتمل أن تفشل إحدى الساقين بعد أن لا يكون لديك تغطية كافية ضد المخاطر التي لا يمكن السيطرة عليها بسبب التقلبات العالية. لذلك ، يجب عليك اختيار نسبة رافعة مالية أقل وهوامش التحويل لحماية المراكز الأخرى عندما تكون الخسارة أعلى من المتوقع.

رسوم المعاملات ورسوم التمويل

نظرًا لأنك تكسب أرباحًا أثناء التقلبات في تداول المراجحة ، فإن الربح لكل معاملة يكون منخفضًا نسبيًا. تحتاج إلى التأكد من أن الأرباح يمكن أن تغطي رسوم المعاملات ورسوم التمويل عن طريق إنشاء شبكات أكبر في استخدام استراتيجية تداول الشبكة ذات التردد المتوسط ​​إلى المنخفض.

مشكلة في تداول العقود الآجلة

من المحتمل أن الفرق لا يخضع للتراجع عند إغلاق العقد. يجب عليك فقط تغطية المراكز عندما تقترب من إبرام العقد. يجب اتخاذ المبادرة لتغطية جميع المواقف قبل الإغلاق.

استنتاج

باختصار ، تنطوي استراتيجية تداول الشبكة على مخاطر قليلة جدًا. يمكنك جني الأرباح دون ملاحظة تقلبات الأسعار بعد اكتساب فهم أفضل للاستراتيجية. في غضون ذلك ، تكون رسوم المعاملات عمومًا أقل في تداول الشبكة ذات التردد المتوسط ​​إلى المنخفض عنها في تداول الشبكة عالية التردد. التشغيل اليدوي ممكن حتى لو لم تكن على دراية بالبرمجة.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map