Cryptocurrency Spot Trading – Was ist ein Algo-Auftrag?

Was ist Stop-Limit?

Was ist Trail Reihenfolge

Was ist Eisberg Orden?

Was ist der zeitgewichtete Durchschnittspreis (TWAP)?

Was ist Advanced Limit Order?

Was ist Algo Order??

Die Algo-Bestellung besteht aus einer Reihe von Anweisungen zum Platzieren eines Handels zu einem vordefinierten Preis und Volumen. Die gesamte Logik der Algo-Bestellungen ist im Dokument festgelegt und ausführlich erläutert. Anweisungen werden gemäß den definierten Parametern ausgeführt. OKEx wird den Ausführungsprozess des Auftrags nicht manuell stören.

Mit den Algo-Handelstools können Benutzer Handelsinformationen im Voraus eingeben, um Zeit bei der Ausführung zu sparen, wenn der richtige Zeitpunkt eintrifft. Benutzer können auch algorithmische Handelstools als Erinnerung an die Handelsstrategie des Tages verwenden, um schlechte Ausführungen aufgrund von Ablenkungen vom Live-Markt zu vermeiden.

Algo-Aufträge werden nicht ausgeführt, wenn die voreingestellten Bedingungen nicht erfüllt sind. Außerdem wird unser System das Guthaben des Benutzerkontos nicht zurückhalten, wenn eine Algo-Bestellung aufgegeben wird. Der ausgelöste Algo-Auftrag wird jedoch storniert, wenn das Konto nicht über ausreichende Mittel für seine Ausführung verfügt.

Durch die Verwendung unserer algorithmischen Handelstools verstehen Sie unsere Algo-Handelsvereinbarung und stimmen ihr zu.

1、 Stop-Limit

Stop-Limit ist eine Reihe von Anweisungen zum Platzieren eines Handelsauftrags bei vordefinierten Parametern. Wenn der letzte Marktpreis den Auslösungspreis erreicht, gibt das System automatisch eine Bestellung gemäß dem voreingestellten Preis und Betrag auf.

Wenn ein Stop-Limit ausgelöst wird und der Kontostand des Benutzers unter dem Bestellbetrag liegt, gibt das System automatisch eine Bestellung gemäß dem tatsächlichen Kontostand auf. Wenn der Kontostand des Benutzers unter dem Mindesthandelsbetrag liegt, kann keine Bestellung aufgegeben werden.

Fall 1 (Take-Profit):

Der Benutzer kauft BTC für 6.600 USD und glaubt, dass es fallen wird, wenn es 6.800 USD erreicht. Er kann eine Stop-Limit-Bestellung für 6.800 USD eröffnen. Wenn der Preis USDT 6.800 erreicht, wird die Bestellung ausgelöst. Wenn der Benutzer ein Guthaben von 8 BTC hat, das niedriger als der Bestellbetrag (10 BTC) ist, bucht das System automatisch eine Bestellung von 8 BTC auf den Markt. Wenn der Kontostand des Benutzers 0,0001 BTC beträgt und der Mindesthandelsbetrag 0,001 BTC beträgt, kann die Bestellung nicht aufgegeben werden.

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Fall 2 (Stop-Loss):

Der Benutzer kauft BTC für 6.600 USDT und geht davon aus, dass es weiterhin unter 6.400 USDT fallen wird. Um weitere Verluste zu vermeiden, kann der Benutzer seine Bestellung zu USD 6.400 verkaufen, wenn der Preis auf USD 6.400 fällt.

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Fall 3 (Take-Profit):

BTC liegt bei 6.600 USDT und der Benutzer geht davon aus, dass er sich bei 6.500 USDT erholen wird. Um BTC zu geringeren Kosten zu kaufen, wenn es unter USDT 6.500 fällt, wird eine Kaufbestellung aufgegeben.

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Fall 4 (Stop-Loss):

Der BTC liegt bei 6.600 USD und der Benutzer geht davon aus, dass er weiterhin auf über 6.800 USD steigen wird. Um zu vermeiden, dass BTC zu höheren Kosten über USD 6.800 bezahlt wird, wird die Bestellung aufgegeben, wenn BTC auf USD 6.802 steigt, da der BTC-Preis die Bestellanforderung von USD 6.800 oder höher erfüllt hat.

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2Trail Reihenfolge

Mit Trail Orders kann der Benutzer im Voraus eine Strategie für signifikante Marktschwankungen festlegen. Wenn der letzte Preis nach Übermittlung der Nachbestellung den maximalen (oder minimalen) Marktpreis erreicht (1 ± benutzerdefinierte Rückrufrate), wird die Ausführung des Auftrags auf dem Markt ausgelöst.

Wenn eine Nachbestellung ausgelöst wird und der Kontostand des Benutzers unter dem Bestellbetrag liegt, gibt das System automatisch eine Bestellung gemäß dem tatsächlichen Kontostand auf. Wenn der Kontostand des Benutzers unter dem Mindesthandelsbetrag liegt, kann keine Bestellung aufgegeben werden.

Fall 1: Der aktuelle BTC-Preis beträgt 19.000 US-Dollar. Der Benutzer glaubt, dass der allgemeine Markttrend bärisch bleibt, aber der Preis wird sich später erholen. Der Benutzer möchte einen Kaufauftrag BTC ausführen, wenn 1) die Marktrückprallrate den voreingestellten Wert überschreitet "Rückrufrate" und 2) der Marktpreis übersteigt den vordefinierten Auslösungspreis.

Der Benutzer kann eine Trail-Bestellung wie folgt aufgeben:

Angenommen, der Markt schwankt wie folgt:

Der BTC-Marktpreis fiel von 19.000 US-Dollar und erreichte mit 17.800 US-Dollar den niedrigsten Punkt. Und der Preis erholt sich wieder auf 17.999 US-Dollar. Daher erzielte der Markt eine Rendite von 1,11% aus dem Rückgang [(17999-17800) / 17800] = 1,11%.

Trail-Bestellung wird NICHT gesendet, weil:

  • Marktrückprallrate (1,11%) > Benutzerdefinierte Rückrufrate (1%). => Zustand übereinstimmte
  • Marktpreis (17999) < Benutzerdefinierter Triggerpreis (18000) => Zustand unübertroffen

Zusammenfassend würde die Trail-Bestellung nur unter den folgenden Bedingungen gesendet:

  • Kaufauftrag = 1) Niedrigster Marktpreis <= Auslöserpreis UND 2) Markterholung >= Rückruf

Verkaufsauftrag = 1) Markthöchster Preis >= Auslöserpreis UND 2) Markterholung <= Rückruf

3Eisberg Orden

Eine Eisbergreihenfolge ist ein algorithmischer Auftragstyp, mit dem Benutzer vermeiden können, eine große Bestellung aufzugeben, während ein Verrutschen vermieden wird. Eine Eisbergbestellung teilt die große Bestellung eines Benutzers automatisch in mehrere kleinere Bestellungen auf. Diese Bestellungen werden gemäß dem neuesten besten Geld- und Briefkurs sowie den vom Benutzer festgelegten Parametern auf den Markt gebracht. Wenn eine der kleineren Bestellungen vollständig ausgeführt wurde oder der letzte Marktpreis erheblich vom Preis der aktuellen Bestellung abweicht, wird automatisch eine neue Bestellung aufgegeben.

Fall 1: Ein Benutzer möchte 1.000 BTC kaufen und möchte die Kosten nicht erhöhen, sodass er eine Eisbergbestellung aufgibt:

Das System gibt automatisch eine Eisbergbestellung auf. Der Betrag jeder Bestellung entspricht dem Durchschnitt der einzelnen Bestellungen. Der Bestellpreis ist der letzte Kaufpreis * (1-Preis-Abweichung). Sobald die Bestellung vollständig ausgeführt wurde, wird eine neue Bestellung aufgegeben. Wenn der letzte Marktpreis 2 * überschreitet (Auftragsabweichung), wird der vorherige Auftrag storniert und ein neuer Auftrag erteilt.

Wenn der gehandelte Betrag dem Gesamtbestellbetrag entspricht, wurde der Eisberghandel gefüllt. Wenn der letzte Marktpreis den höchsten Kaufpreis von 20.000 US-Dollar überschreitet, wird die Eisbergbestellung vorübergehend gestoppt. Nachdem der Preis auf 20.000 US-Dollar gefallen ist, wird die Eisbergbestellung wieder aufgenommen.

4Zeitgewichteter Durchschnittspreis (TWAP)

Zeitgewichteter Durchschnittspreis (TWAP) ist der Durchschnittspreis eines Instruments über einen bestimmten Zeitraum. TWAP ist eine Strategie, die versucht, einen Auftrag auszuführen, der in regelmäßigen Zeitabständen, wie von den Benutzern angegeben, mit Scheiben der Bestellmenge handelt. Der Zweck von TWAP besteht darin, die Auswirkungen des Marktes auf Warenkorbbestellungen zu minimieren.

Beispiel 1: Der Benutzer möchte 1000 BTC kaufen und eine Bestellung als TWAP aufgeben.

Angenommen, das Auftragsbuch lautet wie folgt:

Unter der Annahme, dass der Benutzer die Preisabweichung auf 1% festgelegt hat, wird der maximale Kauflimitpreis auf 18.726,93 USD * (1 + 1,00%) = 18.914,19 USD festgelegt. Das System würde dann die aktuellen aggregierten Verkaufsmengen berechnen, die in der Reihenfolge gebucht wurden, in der der Preis niedriger ist als die angegebenen 18.914,19 USD (das sind 156 + 100 + 8 + 1 + 1 = 266). Anschließend würde das System eine Referenz zum benutzerdefinierten Sweep-Verhältnis verwenden, um die Größe der geschnittenen Bestellung zu bestimmen, in diesem Fall 13,3 BTC (266 * 5%)..

Die in Scheiben geschnittene Limit-Kauforder würde bei 1314,19 USD für 13,3 BTC gebucht.

Alle nicht erfüllten Bestellmengen werden nicht als ausstehende Bestellung gebucht, sondern storniert. Die Bestellung wird gemäß benutzerdefinierten Zeitintervallen mit einem aktualisierten Preis und aktualisierten Mengen erneut gesendet.

Falls der in Scheiben geschnittene Bestellpreis das vom Benutzer festgelegte maximale / minimale Preislimit erreicht, wird die Bestellung zum definierten maximalen / minimalen Preis gesendet. Diese Bestellung wird automatisch storniert, wenn es keinen passenden Preis auf dem Markt gibt.

Wenn die in Scheiben geschnittenen Bestellmengen die vom Benutzer festgelegte maximale / minimale Bestellmenge erreichen, wird die Bestellung entsprechend der benutzerdefinierten Menge gesendet.

5 、 Erweiterte Limitreihenfolge

Die erweiterte Limit-Bestellung bietet 3 weitere Bestelloptionen als eine reguläre Limit-Bestellung, einschließlich “Nur posten”, “Füllen oder Töten” und “Sofort oder Abbrechen”. Die reguläre Limit-Reihenfolge wurde standardmäßig als “Gut bis storniert” festgelegt..

  1. Nur Post: Es nimmt niemals Liquidität in Anspruch und stellt sicher, dass der Benutzer ein Market Maker ist. Wenn Ihre Bestellung zu einer Übereinstimmung mit einer bereits bestehenden Bestellung führen würde, wird Ihre Post-Only-Limit-Bestellung storniert.
  2. Fill or Kill: Stellt sicher, dass der Kauf- / Verkaufsauftrag ohne Teilerfüllung ausgeführt oder vollständig storniert wird.
  3. Sofort oder Stornierung: Erfordert, dass die gesamte Bestellung oder ein Teil davon sofort ausgeführt wird und alle nicht ausgefüllten Teile der Bestellung storniert werden.

Wenn ein Benutzer beispielsweise BTC kaufen möchte und das Auftragsbuch wie folgt angezeigt wird:

  1. Wenn der Benutzer nach Herstellergebühr zahlen möchte, kann er unter “Erweiterte Limitbestellung” die Option “Nur Post” auswählen. Wenn sie den Kaufpreis auf 18737,00 USD festgelegt haben, würde der Auftrag keine Liquidität benötigen, da sie Market Maker sind. Wenn der Kaufpreis USD18737.25 beträgt, wird die Bestellung mit Buy (1) ausgeführt. Wenn der Benutzer ein Marktteilnehmer ist, wird die Bestellung storniert.
  2. Wenn der Benutzer die Option „Füllen oder Töten“ ausgewählt hat, legen Sie den Kaufpreis auf USD 18800,00 fest und der Bestellbetrag beträgt 300 BTC, da der Gesamtbetrag im Auftragsbuch nur 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156) beträgt ) ist der Bestellbetrag nicht erfüllt (300-266 = 34 BTC) und wird vollständig storniert. Wenn der Benutzer jedoch nur 200 BTC bestellt hat, wird die Bestellung entsprechend ausgeführt.
  3. Wenn der Benutzer die Option “Sofort oder Abbrechen” ausgewählt hat, legen Sie den Kaufpreis auf USD 18800,00 fest und der Bestellbetrag beträgt 300 BTC, da der Gesamtbetrag im Auftragsbuch nur 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156) beträgt ), 34 BTC (300-266) konnte nicht erfüllt werden, der Auftrag wird nur mit 266 BTC ausgeführt und die nicht erfüllten 34 BTC storniert.

Mike Owergreen Administrator
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